Сравнение GIGL с FLOT
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GIGL is a Corporate Bonds fund managed by Goldman Sachs, while FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Over the past year, GIGL returned 4.94% vs 4.74% for FLOT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for FLOT.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и FLOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 2.05%.
GIGL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLOT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам GIGL и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 1.13% | 3.76% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.05% | 2.64% |
Correlation
The correlation between GIGL and FLOT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. FLOT — Ранг доходности на риск
GIGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLOT
Сравнение GIGL c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGL | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 102.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGL и FLOT
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и FLOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -13.54% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -0.43% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.21% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и FLOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 0.75% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 1.78% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.15% | +0.02% |
Сравнение комиссий GIGL и FLOT
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и FLOT
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FLOT в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.53% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.75% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIGL and FLOT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, GIGL leads with 4.94% vs 4.74% for FLOT. On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GIGL has performed better with a 4.94% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
FLOT has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.75% for GIGL.
GIGL is categorized as Corporate Bonds, while FLOT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.15% for FLOT.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и FLOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор