PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPBO с BSCQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPBO и BSCQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SPBO и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.55%
3.68%
SPBO
BSCQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBO:

1.25

BSCQ:

3.11

Коэф-т Сортино

SPBO:

1.85

BSCQ:

4.92

Коэф-т Омега

SPBO:

1.22

BSCQ:

1.68

Коэф-т Кальмара

SPBO:

0.59

BSCQ:

0.99

Коэф-т Мартина

SPBO:

4.59

BSCQ:

23.67

Индекс Язвы

SPBO:

1.63%

BSCQ:

0.25%

Дневная вол-ть

SPBO:

6.00%

BSCQ:

1.92%

Макс. просадка

SPBO:

-22.04%

BSCQ:

-16.50%

Текущая просадка

SPBO:

-5.42%

BSCQ:

-0.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPBO показывает доходность 4.93%, а BSCQ немного ниже – 4.75%.


SPBO

С начала года

4.93%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

5.56%

1 год

7.98%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

2.62%

BSCQ

С начала года

4.75%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

3.68%

1 год

6.30%

5 лет (среднегодовая)

1.85%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPBO и BSCQ

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BSCQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPBO c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPBO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.253.11
Коэффициент Сортино SPBO, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.854.92
Коэффициент Омега SPBO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.68
Коэффициент Кальмара SPBO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.590.99
Коэффициент Мартина SPBO, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.5923.67
SPBO
BSCQ

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BSCQ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.25
3.11
SPBO
BSCQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и BSCQ

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности BSCQ в 4.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.13%4.73%3.54%2.65%2.84%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%3.76%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.00%3.54%2.54%1.91%2.43%3.18%3.33%2.91%0.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и BSCQ

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и BSCQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.42%
-0.18%
SPBO
BSCQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и BSCQ

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65%
0.41%
SPBO
BSCQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab