PortfoliosLab logo
Сравнение SPBO с BSCQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPBO и BSCQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPBO и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.48%
25.94%
SPBO
BSCQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBO:

1.10

BSCQ:

4.24

Коэф-т Сортино

SPBO:

1.56

BSCQ:

7.06

Коэф-т Омега

SPBO:

1.20

BSCQ:

2.02

Коэф-т Кальмара

SPBO:

0.55

BSCQ:

1.38

Коэф-т Мартина

SPBO:

3.57

BSCQ:

40.41

Индекс Язвы

SPBO:

1.93%

BSCQ:

0.16%

Дневная вол-ть

SPBO:

6.26%

BSCQ:

1.50%

Макс. просадка

SPBO:

-22.04%

BSCQ:

-16.50%

Текущая просадка

SPBO:

-6.09%

BSCQ:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPBO показывает доходность 1.55%, а BSCQ немного выше – 1.59%.


SPBO

С начала года

1.55%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.60%

1 год

7.06%

5 лет

0.45%

10 лет

2.24%

BSCQ

С начала года

1.59%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.33%

5 лет

1.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPBO и BSCQ

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BSCQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCQ: 0.10%
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPBO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBO и BSCQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

BSCQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSCQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBO c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPBO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPBO: 1.10
BSCQ: 4.24
Коэффициент Сортино SPBO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPBO: 1.56
BSCQ: 7.06
Коэффициент Омега SPBO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPBO: 1.20
BSCQ: 2.02
Коэффициент Кальмара SPBO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPBO: 0.55
BSCQ: 1.38
Коэффициент Мартина SPBO, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPBO: 3.57
BSCQ: 40.41

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BSCQ равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
4.24
SPBO
BSCQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и BSCQ

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности BSCQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.26%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.18%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%3.19%3.33%2.92%0.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и BSCQ

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и BSCQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.09%
0
SPBO
BSCQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и BSCQ

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.40%
0.59%
SPBO
BSCQ