Сравнение GIGB с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
GIGB и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIGB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GIGB и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIGB и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.16% | 7.58% | 1.68% | 8.80% | -15.80% | -1.64% | 9.86% | 15.05% | -2.76% | 1.47% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GIGB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
GIGB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIGB и BSCR
GIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIGB vs. BSCR — Ранг доходности на риск
GIGB
BSCR
Сравнение GIGB c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIGB | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 3.14 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 4.95 | -3.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.80 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 5.68 | -3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 29.17 | -24.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 3.14 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.38 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GIGB и BSCR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB и BSCR
Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.69% | 4.45% | 3.67% | 3.12% | 2.25% | 2.62% | 3.22% | 3.31% | 1.55% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок GIGB и BSCR
Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIGB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -17.26% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -0.81% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -14.87% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.14% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -3.41% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.16% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB и BSCR
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIGB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.36% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 0.62% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 1.48% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 4.12% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 5.40% | +2.32% |