Сравнение GIF с USOY
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. GIF charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GIF и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12,389.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -19.85%
- 6 месяцев
- 28.13%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 12,941.67% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 9.80% |
Correlation
The correlation between GIF and USOY is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. USOY — Ранг доходности на риск
GIF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение GIF c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIF | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIF и USOY
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -25.51% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.04% | +25.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -6.86% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23,333.19% | 31.45% | +23,301.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 26.71% | +23,306.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 26.71% | +23,306.48% |
Сравнение комиссий GIF и USOY
GIF берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и USOY
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 109.48%, что больше доходности USOY в 72.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 109.48% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 72.00% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and USOY have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIF is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIF is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
GIF has the higher dividend yield at 109.48%, compared with 72.00% for USOY.
They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for GIF and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для GIF и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор