Сравнение GIF с PAPI
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GIF charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности GIF и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и PAPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | -0.71% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | -3.68% |
Correlation
The correlation between GIF and PAPI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. PAPI — Ранг доходности на риск
GIF
PAPI
Сравнение GIF c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIF | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.89 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок GIF и PAPI
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -14.27% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -4.59% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -2.73% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.85% | 10.46% | +26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 11.75% | +25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 11.75% | +25.10% |
Сравнение комиссий GIF и PAPI
GIF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и PAPI
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности PAPI в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 9.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.58% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and PAPI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for GIF.
GIF has the higher dividend yield at 9.40%, compared with 7.58% for PAPI.
They also come from different issuers: REX and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.99% for GIF and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для GIF и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор