Сравнение GIEQ с IPOS
GIEQ (Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIEQ charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.
Доходность
Сравнение доходности GIEQ и IPOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIEQ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -7.93%
- 6 месяцев
- 22.32%
- С начала года
- 33.99%
- 1 год
- 48.80%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- -8.08%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам GIEQ и IPOS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 1.81% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 6.41% |
Correlation
The correlation between GIEQ and IPOS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIEQ vs. IPOS — Ранг доходности на риск
GIEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IPOS
Сравнение GIEQ c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF (GIEQ) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIEQ | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIEQ и IPOS
Максимальная просадка GIEQ за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIEQ и IPOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIEQ | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -73.09% | +69.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -43.06% | +41.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -32.05% | +31.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIEQ и IPOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIEQ | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 33.73% | -18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 28.16% | -12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 24.52% | -9.25% |
Сравнение комиссий GIEQ и IPOS
GIEQ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIEQ и IPOS
GIEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.35% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
GIEQ and IPOS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIEQ is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIEQ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.
IPOS has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for GIEQ.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.30% for GIEQ and 0.80% for IPOS.
Подберите оптимальное распределение для GIEQ и IPOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор