Сравнение GIEQ с DBAW
GIEQ (Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIEQ charges 0.30%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.
Доходность
Сравнение доходности GIEQ и DBAW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIEQ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBAW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам GIEQ и DBAW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 2.25% |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 2.14% |
Correlation
The correlation between GIEQ and DBAW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIEQ vs. DBAW — Ранг доходности на риск
GIEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBAW
Сравнение GIEQ c DBAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF (GIEQ) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIEQ | DBAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIEQ и DBAW
Максимальная просадка GIEQ за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIEQ и DBAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIEQ | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -31.44% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -3.71% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -4.97% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIEQ и DBAW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIEQ | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 14.41% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 14.01% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 15.19% | +0.23% |
Сравнение комиссий GIEQ и DBAW
GIEQ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIEQ и DBAW
GIEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.71% | 3.83% | 1.70% | 3.45% | 8.81% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIEQ and DBAW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIEQ is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIEQ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.
DBAW has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for GIEQ.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.30% for GIEQ and 0.41% for DBAW.
Подберите оптимальное распределение для GIEQ и DBAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор