Сравнение GIEQ с GVIP
GIEQ (Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GIEQ is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIEQ charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.
Доходность
Сравнение доходности GIEQ и GVIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIEQ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIEQ и GVIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 2.25% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 1.27% |
Correlation
The correlation between GIEQ and GVIP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIEQ vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GIEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GVIP
Сравнение GIEQ c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF (GIEQ) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIEQ | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIEQ и GVIP
Максимальная просадка GIEQ за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIEQ и GVIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIEQ | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -37.09% | +33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -9.26% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -7.55% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIEQ и GVIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIEQ | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 21.95% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 22.02% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 21.92% | -6.50% |
Сравнение комиссий GIEQ и GVIP
GIEQ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIEQ и GVIP
GIEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.30% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GIEQ and GVIP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIEQ is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIEQ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.
GVIP has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for GIEQ.
GIEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for GIEQ and 0.45% for GVIP.
Подберите оптимальное распределение для GIEQ и GVIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор