Сравнение GIEQ с EFAV
GIEQ (Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GIEQ charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности GIEQ и EFAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIEQ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 6.63%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам GIEQ и EFAV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 2.25% |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | -0.30% |
Correlation
The correlation between GIEQ and EFAV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIEQ vs. EFAV — Ранг доходности на риск
GIEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFAV
Сравнение GIEQ c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF (GIEQ) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIEQ | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIEQ и EFAV
Максимальная просадка GIEQ за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIEQ и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIEQ | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -27.56% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -3.06% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -4.77% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIEQ и EFAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIEQ | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 10.62% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 11.84% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 13.01% | +2.41% |
Сравнение комиссий GIEQ и EFAV
GIEQ берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIEQ и EFAV
GIEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 3.17% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIEQ and EFAV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for GIEQ.
EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for GIEQ.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.30% for GIEQ and 0.20% for EFAV.
Подберите оптимальное распределение для GIEQ и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор