Сравнение GIEQ с GSEW
GIEQ (Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GIEQ is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIEQ charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.
Доходность
Сравнение доходности GIEQ и GSEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIEQ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEW
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 11.56%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIEQ и GSEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 1.81% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 4.29% |
Correlation
The correlation between GIEQ and GSEW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIEQ vs. GSEW — Ранг доходности на риск
GIEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSEW
Сравнение GIEQ c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF (GIEQ) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIEQ | GSEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIEQ и GSEW
Максимальная просадка GIEQ за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIEQ и GSEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIEQ | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -38.65% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.21% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -5.82% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIEQ и GSEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIEQ | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 12.30% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 16.95% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 19.11% | -3.84% |
Сравнение комиссий GIEQ и GSEW
GIEQ берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIEQ и GSEW
GIEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.38% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GIEQ and GSEW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for GIEQ.
GSEW has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for GIEQ.
GIEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSEW is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for GIEQ and 0.09% for GSEW.
Подберите оптимальное распределение для GIEQ и GSEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор