Сравнение GIEQ с GSIE
GIEQ (Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Goldman Sachs. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GIEQ charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.
Доходность
Сравнение доходности GIEQ и GSIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIEQ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам GIEQ и GSIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 2.25% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.41% |
Correlation
The correlation between GIEQ and GSIE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIEQ vs. GSIE — Ранг доходности на риск
GIEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSIE
Сравнение GIEQ c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF (GIEQ) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIEQ | GSIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIEQ и GSIE
Максимальная просадка GIEQ за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIEQ и GSIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIEQ | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -34.63% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.54% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -6.00% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIEQ и GSIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIEQ | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 14.55% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.11% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.48% | -1.06% |
Сравнение комиссий GIEQ и GSIE
GIEQ берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIEQ и GSIE
GIEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.54% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GIEQ and GSIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for GIEQ.
GSIE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for GIEQ.
Their fees differ too: 0.30% for GIEQ and 0.25% for GSIE.
Подберите оптимальное распределение для GIEQ и GSIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор