PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIDGX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIDGX с GAOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GIDGX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIDGX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		0.04%15.74%20.59%17.92%-12.75%18.46%8.41%19.97%-8.26%15.18%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.07%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, GIDGX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции GIDGX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 5.83% соответственно.

GIDGX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
16.65%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.98%

GAOAX

1 день
0.85%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-2.10%
1 год
10.09%
3 года*
8.71%
5 лет*
2.03%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с GIDGX:
GIDGX с IAUGIDGX с GCCHXGIDGX с SSGLXGIDGX с GQFPXGIDGX с GICIXGIDGX с VMNVXGIDGX с GMGEX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIXGAOAX с VHIAX

Сравнение комиссий GIDGX и GAOAX

GIDGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Доходность на риск

GIDGX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIDGX
Ранг доходности на риск GIDGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIDGX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIDGXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.92

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.32

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.21

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

4.82

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIDGX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIDGX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDGX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIDGXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.92

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.18

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Корреляция

Корреляция между GIDGX и GAOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIDGX и GAOAX

Дивидендная доходность GIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности GAOAX в 9.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		6.17%5.92%12.06%4.32%8.89%8.41%1.99%4.85%5.67%3.35%2.97%3.21%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.95%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок GIDGX и GAOAX

Максимальная просадка GIDGX за все время составила -31.63%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDGX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIDGXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-29.02%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.95%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-29.02%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.63%

-29.02%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-6.83%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-6.02%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.24%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GIDGX и GAOAX

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеют волатильность 4.99% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIDGXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.81%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

7.60%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.55%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

11.03%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

10.81%

+3.35%