PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIDGX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIDGX с GAOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIDGX (Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GIDGX returned 10.81%/yr vs 6.42%/yr for GAOAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GIDGX charges 0.17%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.

Доходность

Сравнение доходности GIDGX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIDGX показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции GIDGX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 10.81% против 6.42% соответственно.

GIDGX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.01%
С начала года
11.05%
6 месяцев
11.62%
1 год
24.50%
3 года*
18.89%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.81%

GAOAX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.25%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.23%
1 год
14.22%
3 года*
11.53%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIDGX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		11.05%15.74%20.59%17.92%-12.75%18.46%8.41%19.97%-8.26%15.18%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		4.65%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Correlation

The correlation between GIDGX and GAOAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.91

The correlation between GIDGX and GAOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с GIDGX:
GIDGX с SSGLXGIDGX с IAUGIDGX с GQFPXGIDGX с GCCHXGIDGX с GMGEXGIDGX с GLIFXGIDGX с GICIX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIXGAOAX с ENTIX

Доходность на риск

GIDGX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIDGX
Ранг доходности на риск GIDGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIDGX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIDGXGAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.52

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.14

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.65

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

6.58

+10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIDGX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIDGX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDGX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIDGXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.52

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.25

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GIDGX и GAOAX

Максимальная просадка GIDGX за все время составила -31.63%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDGX и GAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIDGXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-29.02%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-8.95%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-10.87%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-29.02%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.63%

-29.02%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.77%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-5.96%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.24%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GIDGX и GAOAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) составляет 2.50%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что GIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIDGXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.94%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.99%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

9.73%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

11.10%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

10.88%

+3.28%

Сравнение комиссий GIDGX и GAOAX

GIDGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIDGX и GAOAX

Дивидендная доходность GIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности GAOAX в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.22%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		5.56%5.92%12.06%4.32%8.89%8.41%1.99%4.85%5.67%3.35%2.97%3.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GIDGX and GAOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAOAX has higher volatility (2.94%) compared to GIDGX (2.50%). In terms of maximum drawdown, GIDGX dropped -31.63% vs GAOAX's -29.02%.

GIDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIDGX и GAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор