PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICPX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GICPX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

GICPX управляется Gabelli. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GICPX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GICPX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		-7.56%13.90%26.70%34.47%-37.45%21.09%35.45%30.76%-2.73%29.02%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, GICPX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции GICPX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.14% соответственно.

GICPX

1 день
3.41%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.99%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.53%
10 лет*
11.99%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Growth Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GICPX:
GICPX с GABGXGICPX с FBGRXGICPX с RSPGICPX с FXAIXGICPX с MWOFXGICPX с GABUXGICPX с GABTX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий GICPX и VMVFX

GICPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

GICPX
Gabelli Global Growth Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

GICPX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICPX
Ранг доходности на риск GICPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICPX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICPX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICPXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.93

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.34

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.29

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

6.16

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICPX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICPX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICPX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICPXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.94

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Корреляция

Корреляция между GICPX и VMVFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICPX и VMVFX

Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		14.99%13.85%0.00%0.30%0.18%4.21%2.37%10.11%8.42%3.16%7.08%5.73%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок GICPX и VMVFX

Максимальная просадка GICPX за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GICPXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-33.09%

-39.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-7.96%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-13.02%

-30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-33.09%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-4.98%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.23%

-2.84%

-19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.66%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GICPX и VMVFX

Gabelli Global Growth Fund (GICPX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GICPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GICPXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

2.93%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

4.99%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

10.06%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

10.76%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

12.49%

+8.24%