Сравнение GICPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
GICPX управляется Gabelli. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GICPX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GICPX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICPX Gabelli Global Growth Fund | -7.56% | 13.90% | 26.70% | 34.47% | -37.45% | 21.09% | 35.45% | 30.76% | -2.73% | 29.02% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GICPX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции GICPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.99% против 14.08% соответственно.
GICPX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 11.99%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GICPX и FXAIX
GICPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
GICPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
GICPX
FXAIX
Сравнение GICPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GICPX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.97 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.49 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.52 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 7.30 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GICPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.97 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GICPX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICPX и FXAIX
Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICPX Gabelli Global Growth Fund | 14.99% | 13.85% | 0.00% | 0.30% | 0.18% | 4.21% | 2.37% | 10.11% | 8.42% | 3.16% | 7.08% | 5.73% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GICPX и FXAIX
Максимальная просадка GICPX за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GICPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -33.79% | -39.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.13% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -24.50% | -19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -33.79% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -6.23% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.23% | -3.83% | -18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.53% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GICPX и FXAIX
Gabelli Global Growth Fund (GICPX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GICPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GICPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.34% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 9.53% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 18.32% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 16.92% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 18.05% | +2.68% |