Сравнение GICPX с GABGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Gabelli Growth Fund (GABGX).

GICPX управляется Gabelli. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GICPX и GABGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GICPX и GABGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GICPX Gabelli Global Growth Fund	-7.56%	13.90%	26.70%	34.47%	-37.45%	21.09%	35.45%	30.76%	-2.73%	29.02%
GABGX Gabelli Growth Fund	-9.99%	18.67%	35.38%	45.39%	-39.04%	22.48%	39.11%	34.19%	1.89%	29.51%

Доходность по периодам

С начала года, GICPX показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у GABGX с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции GICPX уступали акциям GABGX по среднегодовой доходности: 11.99% против 14.74% соответственно.

GICPX

1 день: 3.41%

1 месяц: -6.35%

С начала года: -7.56%

6 месяцев: -7.05%

1 год: 9.99%

3 года*: 15.52%

5 лет*: 6.53%

10 лет*: 11.99%

GABGX

1 день: 3.93%

1 месяц: -5.97%

С начала года: -9.99%

6 месяцев: -9.53%

1 год: 15.68%

3 года*: 22.09%

5 лет*: 9.45%

10 лет*: 14.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Growth Fund

Название символа

Gabelli Growth Fund

Часто сравнивают с GICPX:

GICPX с FBGRX GICPX с RSP GICPX с FXAIX GICPX с MWOFX GICPX с GABUX GICPX с GWSAX GICPX с GABTX

Часто сравнивают с GABGX:

GABGX с FNILX GABGX с DGRW GABGX с QQQ GABGX с SCHX GABGX с SCHD GABGX с SCHG GABGX с ^GSPC

Сравнение комиссий GICPX и GABGX

GICPX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABGX в 1.34%.

GABGX

Gabelli Growth Fund

GICPX

Gabelli Global Growth Fund

Доходность на риск

GICPX vs. GABGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GICPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GABGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICPX c GABGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GICPX	GABGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	0.78	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	1.29	-0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.17	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.66	0.82	-0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.67	2.93	-0.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICPX vs. GABGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICPX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABGX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICPX и GABGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GICPX	GABGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	0.78	-0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.40	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	0.66	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.53	-0.05

Корреляция

Корреляция между GICPX и GABGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICPX и GABGX

Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности GABGX в 6.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GICPX Gabelli Global Growth Fund	14.99%	13.85%	0.00%	0.30%	0.18%	4.21%	2.37%	10.11%	8.42%	3.16%	7.08%	5.73%
GABGX Gabelli Growth Fund	6.09%	5.49%	6.27%	1.66%	0.00%	5.03%	7.02%	11.48%	5.66%	6.28%	5.17%	8.19%

Просадки

Сравнение просадок GICPX и GABGX

Максимальная просадка GICPX за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки GABGX в -66.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и GABGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GICPX	GABGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.92%	-66.39%	-6.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.45%	-16.53%	+4.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.93%	-42.36%	-1.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.93%	-42.36%	-1.57%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.46%	-13.25%	+3.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.23%	-16.75%	-5.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.10%	4.63%	-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GICPX и GABGX

Текущая волатильность для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) составляет 6.35%, в то время как у Gabelli Growth Fund (GABGX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что GICPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GICPX	GABGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.35%	7.02%	-0.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.33%	12.13%	-1.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.12%	21.53%	-4.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.23%	23.50%	-1.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.73%	22.46%	-1.73%

Сравнение GICPX с GABGX

Доходность

Сравнение доходности GICPX и GABGX

Сравнение доходности по годам GICPX и GABGX

Доходность по периодам

GICPX

GABGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GICPX и GABGX

Доходность на риск

GICPX vs. GABGX — Ранг доходности на риск

GICPX

GABGX

Сравнение GICPX c GABGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GICPX vs. GABGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICPX и GABGX

Просадки

Сравнение просадок GICPX и GABGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GICPX и GABGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)