PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICPX с GABGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GICPX с GABGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GICPX (Gabelli Global Growth Fund) and GABGX (Gabelli Growth Fund) are both mutual funds - GICPX is a Global Equities fund managed by Gabelli, while GABGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GICPX returned 13.17%/yr vs 16.47%/yr for GABGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GICPX charges 0.90%/yr vs 1.34%/yr for GABGX.

Доходность

Сравнение доходности GICPX и GABGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GICPX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у GABGX с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции GICPX уступали акциям GABGX по среднегодовой доходности: 13.17% против 16.47% соответственно.

GICPX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.35%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.08%
1 год
13.03%
3 года*
18.25%
5 лет*
7.87%
10 лет*
13.17%

GABGX

1 день
-1.32%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.87%
6 месяцев
4.04%
1 год
18.34%
3 года*
24.45%
5 лет*
11.83%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GICPX и GABGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		4.13%13.90%26.70%34.47%-37.45%21.09%35.45%30.76%-2.73%29.02%
GABGX
Gabelli Growth Fund		4.87%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%

Correlation

The correlation between GICPX and GABGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.87

The correlation between GICPX and GABGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Growth Fund

Gabelli Growth Fund

Часто сравнивают с GICPX:
GICPX с FBGRXGICPX с RSPGICPX с FXAIXGICPX с GABTXGICPX с GWSAXGICPX с GABUXGICPX с MWOFX
Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHDGABGX с SCHXGABGX с BGRFXGABGX с SCHG

Доходность на риск

GICPX vs. GABGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICPX
Ранг доходности на риск GICPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICPX c GABGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICPXGABGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.24

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.78

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

4.01

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICPX vs. GABGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICPX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABGX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICPX и GABGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICPXGABGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GICPX и GABGX

Максимальная просадка GICPX за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки GABGX в -66.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и GABGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GICPXGABGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-66.39%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-16.53%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-22.39%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-42.36%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-42.36%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.03%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-16.69%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.79%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GICPX и GABGX

Текущая волатильность для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) составляет 3.43%, в то время как у Gabelli Growth Fund (GABGX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что GICPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GICPXGABGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.92%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

12.14%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

15.52%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

23.45%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

22.51%

-1.75%

Сравнение комиссий GICPX и GABGX

GICPX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABGX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICPX и GABGX

Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности GABGX в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABGX
Gabelli Growth Fund		5.23%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		13.30%13.85%0.00%0.30%0.18%4.21%2.37%10.11%8.42%3.16%7.08%5.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GICPX and GABGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GABGX has higher volatility (3.92%) compared to GICPX (3.43%). In terms of maximum drawdown, GICPX dropped -72.92% vs GABGX's -66.39%.

GABGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GICPX и GABGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор