Сравнение GICPX с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
GICPX управляется Gabelli. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GICPX и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GICPX и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICPX Gabelli Global Growth Fund | -7.56% | 13.90% | 26.70% | 34.47% | -37.45% | 21.09% | 35.45% | 30.76% | -2.73% | 29.02% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GICPX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GICPX превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 11.99% против 11.21% соответственно.
GICPX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 11.99%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GICPX и RSP
GICPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
GICPX vs. RSP — Ранг доходности на риск
GICPX
RSP
Сравнение GICPX c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GICPX | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.75 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.04 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 4.64 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GICPX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GICPX и RSP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICPX и RSP
Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICPX Gabelli Global Growth Fund | 14.99% | 13.85% | 0.00% | 0.30% | 0.18% | 4.21% | 2.37% | 10.11% | 8.42% | 3.16% | 7.08% | 5.73% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок GICPX и RSP
Максимальная просадка GICPX за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GICPX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -59.92% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.54% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -21.38% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -39.04% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -5.66% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.23% | -6.69% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.80% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GICPX и RSP
Gabelli Global Growth Fund (GICPX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GICPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GICPX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 4.40% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 8.84% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 17.16% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 16.20% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 18.36% | +2.37% |