PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICIX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GICIX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GICIX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GICIX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		2.90%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, GICIX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции GICIX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.90% соответственно.

GICIX

1 день
3.35%
1 месяц
-9.56%
С начала года
2.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
37.13%
3 года*
18.77%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.23%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с HSCZGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с VEMRXGICIX с DBC
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий GICIX и GOIIX

GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GICIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICIXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.39

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.85

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.30

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

5.74

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICIX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICIX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICIX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICIXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.39

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между GICIX и GOIIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICIX и GOIIX

Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.86%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок GICIX и GOIIX

Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GICIXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-43.63%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-8.55%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-23.78%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

-25.07%

-18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-5.34%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-6.44%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.15%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GICIX и GOIIX

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GICIXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

4.36%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

6.73%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

10.54%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

10.61%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

11.23%

+5.45%