Сравнение GICIX с GIMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).
GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GICIX и GIMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GICIX и GIMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 2.90% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.28% | 15.44% | -4.85% | 2.78% | -4.72% | 6.14% | 6.45% | 7.60% | -3.51% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GICIX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у GIMMX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции GICIX превзошли акции GIMMX по среднегодовой доходности: 9.23% против 2.80% соответственно.
GICIX
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.23%
GIMMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GICIX и GIMMX
GICIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии GIMMX в 1.93%.
Доходность на риск
GICIX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск
GICIX
GIMMX
Сравнение GICIX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GICIX | GIMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.16 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.70 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.35 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 7.38 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GICIX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.16 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GICIX и GIMMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICIX и GIMMX
Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности GIMMX в 8.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.86% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 8.35% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок GICIX и GIMMX
Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и GIMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GICIX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -12.67% | -44.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -4.18% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | -12.67% | -21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -12.67% | -31.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -3.38% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -4.24% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.33% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GICIX и GIMMX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GICIX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 2.60% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 7.52% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 8.45% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 5.88% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 5.45% | +11.23% |