PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIMMX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIMMX с QRPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).

GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GIMMX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIMMX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%7.60%-3.23%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, GIMMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 9.02%.

GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с GIMMX:
GIMMX с VOOGIMMX с BAMBXGIMMX с SHRIXGIMMX с GSPKXGIMMX с GCIIXGIMMX с GICIXGIMMX с TMSRX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZX

Сравнение комиссий GIMMX и QRPNX

GIMMX берет комиссию в 1.93%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Доходность на риск

GIMMX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMMX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIMMXQRPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.80

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.22

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.91

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

6.45

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIMMX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMMX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QRPNX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMMX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIMMXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.80

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.50

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между GIMMX и QRPNX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMMX и QRPNX

Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности QRPNX в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIMMX и QRPNX

Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и QRPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIMMXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.67%

-28.78%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-10.79%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.67%

-11.22%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.47%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-8.01%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.26%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMMX и QRPNX

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеют волатильность 2.60% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIMMXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.56%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

6.48%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

11.41%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

11.69%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

10.33%

-4.88%