Сравнение GIMMX с BAMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX).
GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMMX и BAMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMMX и BAMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.28% | 15.44% | -4.85% | 2.78% | -4.72% | 6.14% | 6.45% | 7.60% | -3.51% | -0.19% |
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.16% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 8.25% | 1.51% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у BAMBX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции GIMMX уступали акциям BAMBX по среднегодовой доходности: 2.80% против 4.45% соответственно.
GIMMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.80%
BAMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMMX и BAMBX
GIMMX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии BAMBX в 1.20%.
Доходность на риск
GIMMX vs. BAMBX — Ранг доходности на риск
GIMMX
BAMBX
Сравнение GIMMX c BAMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMMX | BAMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.74 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.09 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.90 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 3.15 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMMX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.74 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.10 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.26 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.36 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между GIMMX и BAMBX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMMX и BAMBX
Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности BAMBX в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 8.35% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.94% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIMMX и BAMBX
Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что больше максимальной просадки BAMBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и BAMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMMX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.67% | -8.84% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -3.61% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.67% | -6.66% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.67% | -8.84% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.97% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -1.21% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.03% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMMX и BAMBX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что GIMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMMX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.51% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 2.83% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 4.02% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 3.56% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 3.54% | +1.91% |