PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIMMX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIMMX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIMMX и QSPRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%7.60%-3.51%-0.19%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.32%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, GIMMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции GIMMX уступали акциям QSPRX по среднегодовой доходности: 2.80% против 7.14% соответственно.


GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

AQR Style Premia Alternative R6

Сравнение комиссий GIMMX и QSPRX

GIMMX берет комиссию в 1.93%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.


Доходность на риск

GIMMX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMMX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIMMXQSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.89

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.74

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

5.27

+2.11

GIMMX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMMX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPRX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMMX и QSPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIMMXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.19

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Корреляция

Корреляция между GIMMX и QSPRX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMMX и QSPRX

Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности QSPRX в 2.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Просадки

Сравнение просадок GIMMX и QSPRX

Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и QSPRX.


Загрузка...

Показатели просадок


GIMMXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.67%

-41.22%

+28.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-7.75%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.67%

-17.17%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.67%

-41.22%

+28.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.21%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-10.21%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.70%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMMX и QSPRX

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеют волатильность 2.60% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIMMXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.49%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

6.51%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

10.11%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

16.00%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

12.80%

-7.35%