PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US38147N4007

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

29 апр. 2013 г.

Категория

Multistrategy

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия GIMMX составляет 1.93%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Популярные сравнения:
GIMMX с VOO
Популярные сравнения:
GIMMX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) показал доход в 6.48% с начала года и 9.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIMMX составила 1.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GIMMX

С начала года

6.48%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

5.94%

1 год

9.51%

3 года

1.06%

5 лет

2.39%

10 лет

1.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIMMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.69%1.07%3.67%1.12%-0.18%6.48%
2024-1.42%-1.90%-0.92%-2.51%-1.05%-1.83%1.67%1.45%0.85%1.23%0.09%-0.51%-4.85%
20230.44%-0.26%-0.53%0.80%-1.06%0.36%-1.15%0.18%0.18%0.09%3.04%0.73%2.78%
2022-2.10%-1.46%0.61%-0.61%-0.35%-0.87%-0.44%0.27%-0.18%0.35%-0.53%0.51%-4.72%
2021-1.51%1.18%-0.27%2.51%0.79%0.78%1.03%1.79%-2.26%2.48%-1.34%0.93%6.14%
20200.38%0.66%-5.72%3.18%1.35%1.43%1.41%0.65%-0.46%-0.92%3.26%1.35%6.45%
20192.22%0.59%1.38%0.68%-0.58%2.23%0.09%0.57%-0.75%0.10%0.76%0.12%7.60%
20180.78%-1.64%-0.30%0.10%-0.10%-0.39%0.40%0.59%-0.00%-2.35%0.20%-0.80%-3.51%
2017-0.10%1.17%-0.39%0.10%-0.68%-1.26%0.49%0.10%0.20%-0.00%-0.19%0.39%-0.19%
2016-2.18%-0.51%2.04%1.30%-0.10%0.20%1.38%0.39%-0.00%-0.29%0.97%0.65%3.84%
20150.75%2.90%-0.27%-0.00%0.64%-1.63%-0.00%-3.59%-2.20%1.47%0.19%-2.39%-4.23%
2014-1.72%2.52%-0.47%0.00%1.62%1.31%-1.85%1.70%-1.20%0.19%1.50%-0.66%2.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GIMMX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GIMMX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.02
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.52$0.39$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19$0.07$0.18

Дивидендный доход

4.78%5.09%3.43%0.42%0.00%0.00%0.98%0.00%0.00%1.83%0.71%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2014$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund показал максимальную просадку в 12.67%, зарегистрированную 10 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund составляет 2.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.67%17 нояб. 2021 г.66310 июл. 2024 г.———
-12.56%13 апр. 2015 г.2109 февр. 2016 г.100811 февр. 2020 г.1218
-11.11%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.135
-4.7%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.2926 нояб. 2014 г.102
-3.94%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.5917 сент. 2013 г.82
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...