График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) показал доход в -0.55% с начала года и 8.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIMMX составила 2.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GIMMX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 13 окт. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.59% | 0.27% | -3.32% | -0.55% | |||||||||
| 2025 | 0.69% | 1.07% | 3.67% | 1.12% | -0.18% | 0.65% | 0.64% | 1.82% | 2.95% | 1.22% | 0.43% | 0.44% | 15.44% |
| 2024 | -1.42% | -1.90% | -0.92% | -2.51% | -1.05% | -1.83% | 1.67% | 1.45% | 0.86% | 1.23% | 0.09% | -0.51% | -4.85% |
| 2023 | 0.44% | -0.26% | -0.53% | 0.80% | -1.06% | 0.36% | -1.15% | 0.18% | 0.18% | 0.09% | 3.04% | 0.73% | 2.78% |
| 2022 | -2.10% | -1.46% | 0.61% | -0.61% | -0.35% | -0.87% | -0.44% | 0.27% | -0.18% | 0.35% | -0.53% | 0.51% | -4.72% |
| 2021 | -1.51% | 1.18% | -0.27% | 2.51% | 0.79% | 0.78% | 1.03% | 1.79% | -2.26% | 2.48% | -1.34% | 0.93% | 6.14% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund: годовая альфа составляет 0.05%, бета — 0.19, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- Этот фонд участвовал в 23.88% снижения S&P 500 Index, но только в 17.29% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.35 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.05%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 17.29%
- Участие в снижении
- 23.88%
Комиссия
Комиссия GIMMX составляет 1.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIMMX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GIMMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.40 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 6.61 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GIMMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $0.52 | $0.39 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.07 |
Дивидендный доход | 8.42% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund показал максимальную просадку в 12.67%, зарегистрированную 10 июл. 2024 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund составляет 4.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.67% | 17 нояб. 2021 г. | 663 | 10 июл. 2024 г. | 259 | 23 июл. 2025 г. | 922 |
| -12.56% | 16 апр. 2015 г. | 207 | 9 февр. 2016 г. | 1008 | 11 февр. 2020 г. | 1215 |
| -11.11% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 135 |
| -4.7% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 29 | 26 нояб. 2014 г. | 102 |
| -4.18% | 10 февр. 2026 г. | 34 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...