- ISIN
- US38147N4007
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 29 апр. 2013 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции GIMMX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GIMMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,173.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) показал доход в 6.19% с начала года и 13.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIMMX составила 3.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GIMMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GIMMX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 13 окт. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.59% | 0.27% | -2.51% | 4.88% | 1.76% | -0.86% | 0.09% | 6.19% | |||||
| 2025 | 0.69% | 1.07% | 3.67% | 1.12% | -0.18% | 0.65% | 0.64% | 1.82% | 2.95% | 1.22% | 0.43% | 0.44% | 15.44% |
| 2024 | -1.42% | -1.90% | -0.92% | -2.51% | -1.05% | -1.83% | 1.67% | 1.45% | 0.86% | 1.23% | 0.09% | -0.51% | -4.85% |
| 2023 | 0.44% | -0.26% | -0.53% | 0.80% | -1.06% | 0.36% | -1.15% | 0.18% | 0.18% | 0.09% | 3.04% | 0.73% | 2.78% |
| 2022 | -2.10% | -1.46% | 0.61% | -0.61% | -0.35% | -0.87% | -0.44% | 0.27% | -0.18% | 0.35% | -0.53% | 0.51% | -4.72% |
| 2021 | -1.51% | 1.18% | -0.27% | 2.51% | 0.79% | 0.78% | 1.03% | 1.79% | -2.26% | 2.48% | -1.34% | 0.93% | 6.14% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund has an annualized alpha of 0.31%, beta of 0.19, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 23.92% of S&P 500 Index downside but only 18.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.35 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.31%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 18.15%
- Участие в снижении
- 23.92%
Комиссия
Комиссия GIMMX составляет 1.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIMMX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIMMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.24 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 9.71 | +0.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $0.52 | $0.39 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.07 |
Дивидендный доход | 7.89% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund показал максимальную просадку в 12.67%, зарегистрированную 10 июл. 2024 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund составляет 1.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.67%июль 2024 г. | 2y 7mo | 1y 13d | 3y 8moнояб. 2021 г. - июль 2025 г. | — |
-12.56%февр. 2016 г. | 9mo 29d | 4y 3d | 4y 10moапр. 2015 г. - февр. 2020 г. | — |
-11.11%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 12d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.70%окт. 2014 г. | 3mo 11d | 1mo 11d | 4mo 22dиюль 2014 г. - нояб. 2014 г. | — |
-4.18%март 2026 г. | 1mo 18d | 23d | 2mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GIMMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.67% | -56.78% | +44.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -9.10% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.74% | -18.90% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.67% | -25.43% | +12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.67% | -33.92% | +21.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -10.70% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.09% | -0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GIMMX
Добавьте Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIMMX