PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIMMX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIMMX с GCGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GIMMX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIMMX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%7.60%-3.51%-0.19%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, GIMMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции GIMMX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 2.80% против 16.15% соответственно.

GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GIMMX:
GIMMX с VOOGIMMX с BAMBXGIMMX с SHRIXGIMMX с QRPNXGIMMX с GCIIXGIMMX с GSPKXGIMMX с GICIX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий GIMMX и GCGIX

GIMMX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GIMMX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMMX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIMMXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.72

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.19

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

0.76

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

2.61

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIMMX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMMX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа GCGIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMMX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIMMXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.72

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между GIMMX и GCGIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMMX и GCGIX

Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что сопоставимо с доходностью GCGIX в 8.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GIMMX и GCGIX

Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIMMXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.67%

-65.78%

+53.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-17.25%

+13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.67%

-32.57%

+19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.67%

-32.94%

+20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-14.11%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-20.92%

+16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

5.04%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMMX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) составляет 2.60%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GIMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIMMXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

6.81%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

12.55%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

23.15%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

22.25%

-16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

21.51%

-16.06%