PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICIX с AVANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GICIX с AVANX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) and AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, GICIX returned 23.28%/yr vs 28.36%/yr for AVANX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности GICIX и AVANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GICIX показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у AVANX с доходностью 16.63%.

GICIX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.36%
С начала года
14.09%
6 месяцев
17.11%
1 год
32.83%
3 года*
23.28%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.91%

AVANX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.47%
С начала года
16.63%
6 месяцев
20.15%
1 год
43.97%
3 года*
28.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GICIX и AVANX

2026 (YTD)2025202420232022
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		14.09%42.83%5.57%15.11%-14.31%
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		16.63%48.78%8.80%17.17%-7.66%

Correlation

The correlation between GICIX and AVANX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between GICIX and AVANX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Avantis International Small Cap Value Fund Class G

Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с FSISXGICIX с HSCZGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с DBCGICIX с VEMRX
Часто сравнивают с AVANX:
AVANX с OBIIXAVANX с DFISXAVANX с WCMSXAVANX с VISAXAVANX с KGGIXAVANX с MIDLXAVANX с DFVQX

Доходность на риск

GICIX vs. AVANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AVANX
Ранг доходности на риск AVANX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVANX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVANX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVANX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVANX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVANX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICIX c AVANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICIXAVANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.95

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.91

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.50

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

13.90

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICIX vs. AVANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICIX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVANX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICIX и AVANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICIXAVANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.95

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.05

-0.65

Просадки

Сравнение просадок GICIX и AVANX

Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки AVANX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и AVANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GICIXAVANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-25.35%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-12.86%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-13.83%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.34%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-4.82%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.23%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GICIX и AVANX

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) имеют волатильность 4.39% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GICIXAVANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.50%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.49%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

15.26%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.08%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

17.08%

-0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICIX и AVANX

Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности AVANX в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		9.31%10.86%4.74%3.87%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.09%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GICIX and AVANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVANX has higher volatility (4.50%) compared to GICIX (4.39%). In terms of maximum drawdown, GICIX dropped -56.71% vs AVANX's -25.35%.

AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GICIX и AVANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор