Сравнение GIBIX с HOBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и HOBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIBIX и HOBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и HOBIX
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.
Доходность на риск
GIBIX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск
GIBIX
HOBIX
Сравнение GIBIX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIBIX | HOBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 3.05 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 8.69 | -7.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.67 | -2.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 8.16 | -6.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 30.37 | -24.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIBIX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 3.05 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.61 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GIBIX и HOBIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и HOBIX
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и HOBIX
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и HOBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIBIX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -23.52% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.72% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -4.16% | -17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.20% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -0.99% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.22% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и HOBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIBIX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.23% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.57% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 2.08% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 2.63% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.78% | -1.04% |