Сравнение GIBIX с BRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и BRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIBIX и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 0.81% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.32% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у BRTR с доходностью -0.32%.
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и BRTR
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.
Доходность на риск
GIBIX vs. BRTR — Ранг доходности на риск
GIBIX
BRTR
Сравнение GIBIX c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIBIX | BRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.49 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.45 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 4.89 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIBIX | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GIBIX и BRTR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и BRTR
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности BRTR в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.84% | 4.86% | 5.58% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и BRTR
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и BRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIBIX | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -5.07% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.26% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -2.39% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -1.32% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.97% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и BRTR
Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.58%, в то время как у Blackrock Total Return ETF (BRTR) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIBIX | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.75% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.59% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.28% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 4.75% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 4.75% | -0.01% |