PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIAX с PBP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. GIAX is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, GIAX returned 22.47% vs 15.72% for PBP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности GIAX и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.31%.

GIAX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.38%
С начала года
16.24%
6 месяцев
13.93%
1 год
22.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
0.20%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.12%
1 год
15.72%
3 года*
11.74%
5 лет*
7.62%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIAX и PBP

2026 (YTD)20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		16.24%11.73%2.94%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.31%8.49%11.46%

Correlation

The correlation between GIAX and PBP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г.

0.68

The correlation between GIAX and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIAX и PBP

Секторы
GIAX
PBP

Технологии

43.4%
39.0%

Коммуникационные услуги

15.0%
10.6%

Финансовые услуги

12.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.9%

Промышленность

5.1%
7.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Здравоохранение

2.5%
8.3%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.5%

Энергетика

1.1%
3.1%

Технологии

GIAX
43.4%
PBP
39.0%

Коммуникационные услуги

GIAX
15.0%
PBP
10.6%

Финансовые услуги

GIAX
12.3%
PBP
11.1%

Потребительский циклический сектор

GIAX
10.8%
PBP
9.9%

Промышленность

GIAX
5.1%
PBP
7.8%

Коммунальные услуги

GIAX
3.3%
PBP
2.1%

Сырьевые материалы

GIAX
3.0%
PBP
1.7%

Здравоохранение

GIAX
2.5%
PBP
8.3%

Недвижимость

GIAX
2.4%
PBP
1.8%

Потребительский защитный сектор

GIAX
1.1%
PBP
4.5%

Энергетика

GIAX
1.1%
PBP
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с SPYGIAX с BTCIGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

GIAX vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIAXPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.21

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.19

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.02

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

15.60

-10.42

GIAX vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIAX и PBP

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIAXPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-43.43%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-5.22%

-12.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-1.12%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-6.67%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.01%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и PBP

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIAXPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

2.37%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.97%

5.94%

+15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

7.15%

+16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

11.87%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

13.67%

+8.38%

Сравнение комиссий GIAX и PBP

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и PBP

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.22%, что больше доходности PBP в 11.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		25.22%25.62%10.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.37%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

GIAX and PBP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIAX has higher volatility (10.26%) compared to PBP (2.37%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, GIAX leads with 22.47% vs 15.72% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 22.47% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.

GIAX has the higher dividend yield at 25.22%, compared with 11.37% for PBP.

They also come from different issuers: Nicholas and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIAX и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор