PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIAX с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

GIAX и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GIAX и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIAX и LQTI

2026 (YTD)2025
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		-7.75%7.28%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

GIAX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-8.45%
1 год
9.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий GIAX и LQTI

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

GIAX vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.74

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.02

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.37

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

4.15

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.90

-0.71

Корреляция

Корреляция между GIAX и LQTI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и LQTI

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		28.50%25.62%10.58%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIAX и LQTI

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

GIAXLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-3.41%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-3.41%

-14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-2.03%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.78%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.12%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и LQTI

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIAXLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

2.66%

+9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

3.87%

+14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

6.23%

+17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

6.11%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

6.11%

+14.82%