Сравнение GIAX с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
GIAX и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GIAX и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIAX и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -7.75% | 11.73% | 4.05% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
GIAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIAX и KHPI
GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
GIAX vs. KHPI — Ранг доходности на риск
GIAX
KHPI
Сравнение GIAX c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.97 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.46 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.70 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 7.46 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.97 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.80 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GIAX и KHPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и KHPI
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 28.50% | 25.62% | 10.58% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и KHPI
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIAX | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -10.58% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -6.55% | -11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -4.71% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -1.28% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.49% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и KHPI
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIAX | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 3.26% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 5.28% | +12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 10.97% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 9.78% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 9.78% | +11.15% |