PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIAX с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

GIAX и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GIAX и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIAX и IWMI

2026 (YTD)20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		-7.75%11.73%3.74%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

GIAX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-8.45%
1 год
9.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий GIAX и IWMI

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

GIAX vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.37

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.98

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.09

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

9.62

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.37

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.72

-0.52

Корреляция

Корреляция между GIAX и IWMI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и IWMI

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что больше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		28.50%25.62%10.58%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок GIAX и IWMI

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

GIAXIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-23.88%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-12.42%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-4.80%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-4.44%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.70%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и IWMI

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIAXIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

6.95%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

11.89%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

19.09%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

18.28%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

18.28%

+2.65%