PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYIX с GSPKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYIX с GSPKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHYIX (Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class) and GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund) are both mutual funds - GHYIX is a High Yield Muni fund managed by Goldman Sachs, while GSPKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GHYIX returned 3.70%/yr vs 12.99%/yr for GSPKX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GHYIX charges 0.54%/yr vs 0.71%/yr for GSPKX.

Доходность

Сравнение доходности GHYIX и GSPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYIX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у GSPKX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции GHYIX уступали акциям GSPKX по среднегодовой доходности: 3.70% против 12.99% соответственно.

GHYIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.80%
1 год
7.16%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.89%
10 лет*
3.70%

GSPKX

1 день
-0.60%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.03%
1 год
24.07%
3 года*
20.69%
5 лет*
12.90%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYIX и GSPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		2.39%3.92%5.74%7.34%-14.79%5.79%4.96%11.47%4.97%9.33%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		9.79%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%

Correlation

The correlation between GHYIX and GSPKX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.01

The correlation between GHYIX and GSPKX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с HIMYXGHYIX с HIMFXGHYIX с NMZGHYIX с TMNIXGHYIX с GICIXGHYIX с GCIIXGHYIX с BATEX
Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с AHIFXGSPKX с JEPIXGSPKX с AWSHXGSPKX с JEPQ

Доходность на риск

GHYIX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYIX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYIXGSPKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.47

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.43

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.11

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

15.83

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYIX vs. GSPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPKX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYIX и GSPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYIXGSPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.47

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.81

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.54

+0.46

Просадки

Сравнение просадок GHYIX и GSPKX

Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и GSPKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYIXGSPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-51.90%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-7.83%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.35%

-20.51%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-22.34%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-32.70%

+12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-5.99%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.53%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYIX и GSPKX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) составляет 1.29%, в то время как у Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYIXGSPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.07%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

7.77%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

9.85%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

15.99%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

16.90%

-11.51%

Сравнение комиссий GHYIX и GSPKX

GHYIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GSPKX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYIX и GSPKX

Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности GSPKX в 6.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.64%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.02%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Часто задаваемые вопросы

GHYIX and GSPKX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSPKX has higher volatility (2.07%) compared to GHYIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, GHYIX dropped -35.88% vs GSPKX's -51.90%.

GSPKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYIX и GSPKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор