PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYIX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

GHYIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GHYIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		-0.35%3.92%5.74%7.34%-14.79%5.79%4.96%11.47%4.97%9.45%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, GHYIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

GHYIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.07%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.85%
10 лет*
3.68%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с HIMYXGHYIX с NMZGHYIX с TMNIXGHYIX с BATEXGHYIX с GICIXGHYIX с GCIIXGHYIX с AHYMX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий GHYIX и GSIMX

GHYIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Доходность на риск

GHYIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.37

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.81

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.88

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

7.59

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.37

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.73

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.82

+0.16

Корреляция

Корреляция между GHYIX и GSIMX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYIX и GSIMX

Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.69%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHYIX и GSIMX

Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-28.84%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.75%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-25.37%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-5.23%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.85%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.17%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYIX и GSIMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) составляет 1.28%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.80%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

7.38%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

12.48%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

14.43%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

15.77%

-10.40%