PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHYG с YLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHYG и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYG и YLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
-0.81%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.88%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-3.30%9.12%

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям YLD по среднегодовой доходности: 5.06% против 5.97% соответственно.


GHYG

1 день
0.45%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.81%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.06%

YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Principal Active High Yield ETF

Сравнение комиссий GHYG и YLD

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.


Доходность на риск

GHYG vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 7373
Ранг коэф-та Мартина

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHYGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.05

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.55

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.56

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

8.23

-0.19

GHYG vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа YLD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHYGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Корреляция

Корреляция между GHYG и YLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и YLD

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности YLD в 7.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и YLD

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, примерно равная максимальной просадке YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и YLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GHYGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-28.34%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-4.42%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-13.89%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-28.34%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.85%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-2.74%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.84%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и YLD

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Principal Active High Yield ETF (YLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHYGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.34%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

3.40%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

6.50%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

6.38%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

8.26%

+0.52%