Сравнение GHYG с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
GHYG и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GHYG и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -0.81% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 6.68% | 13.47% | -3.79% | 8.97% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям YLD по среднегодовой доходности: 5.06% против 5.97% соответственно.
GHYG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и YLD
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
GHYG vs. YLD — Ранг доходности на риск
GHYG
YLD
Сравнение GHYG c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.55 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.56 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 8.23 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GHYG и YLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и YLD
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и YLD
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, примерно равная максимальной просадке YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -28.34% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -4.42% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -13.89% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -28.34% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.85% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -2.74% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.84% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и YLD
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Principal Active High Yield ETF (YLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.34% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 3.40% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 6.50% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 6.38% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 8.26% | +0.52% |