PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYG с VFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYG с VFSIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX).

GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GHYG и VFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYG и VFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		-1.02%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.19%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у VFSIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции GHYG превзошли акции VFSIX по среднегодовой доходности: 5.03% против 2.61% соответственно.

GHYG

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.09%
1 год
7.55%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.31%
10 лет*
5.03%

VFSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.58%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHD
Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPY

Сравнение комиссий GHYG и VFSIX

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFSIX в 0.07%.

GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GHYG vs. VFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c VFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYGVFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.85

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.01

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.69

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

10.56

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYG vs. VFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и VFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYGVFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.85

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.06

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.53

-0.99

Корреляция

Корреляция между GHYG и VFSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и VFSIX

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VFSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.25%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.31%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и VFSIX

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и VFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYGVFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-9.21%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-1.71%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-9.21%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-9.21%

-18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.23%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-0.79%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.43%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и VFSIX

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYGVFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

0.78%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

1.43%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

2.49%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

2.95%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

2.47%

+6.30%