Сравнение GHYG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
GHYG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -0.81% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 13.42% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
GHYG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и SGOV
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
GHYG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GHYG
SGOV
Сравнение GHYG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 20.61 | -19.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 283.87 | -281.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 201.33 | -200.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 411.31 | -409.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 4,618.08 | -4,610.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 20.61 | -19.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 14.12 | -13.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 12.34 | -11.80 |
Корреляция
Корреляция между GHYG и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и SGOV
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и SGOV
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -0.03% | -27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -0.01% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -0.03% | -20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | 0.00% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | 0.00% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.00% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и SGOV
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.06% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 0.13% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 0.20% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 0.24% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 0.24% | +8.54% |