PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHYG с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHYG и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYG и PSH


2026 (YTD)202520242023
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
-0.81%11.28%5.85%0.58%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.


GHYG

1 день
0.45%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.81%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.06%

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Сравнение комиссий GHYG и PSH

GHYG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.


Доходность на риск

GHYG vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 7373
Ранг коэф-та Мартина

PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHYGPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.68

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.54

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.34

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

10.93

-2.89

GHYG vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHYGPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.20

-1.66

Корреляция

Корреляция между GHYG и PSH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и PSH

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности PSH в 6.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и PSH

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и PSH.


Загрузка...

Показатели просадок


GHYGPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-3.06%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-2.84%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

0.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-0.27%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.61%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и PSH

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHYGPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.59%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

2.00%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

3.94%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

3.30%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

3.30%

+5.48%