Сравнение GHYG с JPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).
GHYG и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GHYG и JPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -0.81% | 3.86% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.38% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.38%.
GHYG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
JPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и JPHY
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Доходность на риск
GHYG vs. JPHY — Ранг доходности на риск
GHYG
JPHY
Сравнение GHYG c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.87 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между GHYG и JPHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и JPHY
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности JPHY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и JPHY
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и JPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -1.65% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.43% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -0.23% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и JPHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 3.09% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 3.09% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 3.09% | +5.69% |