Сравнение GHYG с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
GHYG и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -0.81% | 11.28% | 5.98% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
GHYG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и IBIT
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
GHYG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GHYG
IBIT
Сравнение GHYG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | -0.44 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | -0.37 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.35 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | -0.75 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.44 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GHYG и IBIT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и IBIT
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и IBIT
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -49.36% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -49.36% | +45.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -45.80% | +43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -14.18% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 23.27% | -22.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и IBIT
Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 2.51%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 12.95% | -10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 36.76% | -33.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 45.40% | -39.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 51.21% | -43.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 51.21% | -42.43% |