PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYG с HYXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYG с HYXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - GHYG tracks the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index while HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. GHYG charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for HYXU.

Доходность

Сравнение доходности GHYG и HYXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GHYG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.29%
3 года*
8.95%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.76%

HYXU

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYG и HYXU

2026 (YTD)
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		-0.01%
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов GHYG и HYXU

Секторы
GHYG
HYXU

Коммунальные услуги

99.5%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

GHYG
99.5%
HYXU

-

Недвижимость

GHYG
0.5%
HYXU

-

Сырьевые материалы

GHYG

-

HYXU

-

Коммуникационные услуги

GHYG

-

HYXU
100.0%

Потребительский циклический сектор

GHYG

-

HYXU

-

Потребительский защитный сектор

GHYG

-

HYXU

-

Энергетика

GHYG

-

HYXU

-

Финансовые услуги

GHYG

-

HYXU

-

Здравоохранение

GHYG

-

HYXU

-

Промышленность

GHYG

-

HYXU

-

Технологии

GHYG

-

HYXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHD
Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBNDHYXU с IBHDHYXU с IGHGHYXU с PICBHYXU с WIPHYXU с HYEMHYXU с BNDX

Доходность на риск

GHYG vs. HYXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HYXU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c HYXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYGHYXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYG vs. HYXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYGHYXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

—

—

Просадки

Сравнение просадок GHYG и HYXU

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и HYXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYGHYXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

0.00%

-27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

0.00%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и HYXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYGHYXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

0.00%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

0.00%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

0.00%

+8.77%

Сравнение комиссий GHYG и HYXU

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и HYXU

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, HYXU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYXU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GHYG.

GHYG has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 0.00% for HYXU.

GHYG tracks Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index, while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Their fees differ too: 0.40% for GHYG and 0.35% for HYXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYG и HYXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор