PortfoliosLab logo
Сравнение EIFAX с HYLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIFAX и HYLS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и HYLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.11%
65.87%
EIFAX
HYLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIFAX:

1.59

HYLS:

1.68

Коэф-т Сортино

EIFAX:

2.75

HYLS:

2.39

Коэф-т Омега

EIFAX:

1.60

HYLS:

1.35

Коэф-т Кальмара

EIFAX:

1.21

HYLS:

2.03

Коэф-т Мартина

EIFAX:

5.66

HYLS:

10.98

Индекс Язвы

EIFAX:

0.88%

HYLS:

0.73%

Дневная вол-ть

EIFAX:

3.14%

HYLS:

4.80%

Макс. просадка

EIFAX:

-38.15%

HYLS:

-22.99%

Текущая просадка

EIFAX:

-2.41%

HYLS:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у HYLS с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции EIFAX превзошли акции HYLS по среднегодовой доходности: 4.75% против 3.76% соответственно.


EIFAX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.44%

1 год

4.97%

5 лет

7.83%

10 лет

4.75%

HYLS

С начала года

1.44%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.03%

1 год

8.27%

5 лет

4.57%

10 лет

3.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIFAX и HYLS

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.


График комиссии HYLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYLS: 1.01%
График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIFAX: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIFAX и HYLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

HYLS
Ранг риск-скорректированной доходности HYLS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIFAX c HYLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIFAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EIFAX: 1.59
HYLS: 1.68
Коэффициент Сортино EIFAX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EIFAX: 2.75
HYLS: 2.39
Коэффициент Омега EIFAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EIFAX: 1.60
HYLS: 1.35
Коэффициент Кальмара EIFAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EIFAX: 1.21
HYLS: 2.03
Коэффициент Мартина EIFAX, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EIFAX: 5.66
HYLS: 10.98

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и HYLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.68
EIFAX
HYLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и HYLS

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности HYLS в 6.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
8.09%8.91%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
6.24%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%5.78%

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и HYLS

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и HYLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.41%
-0.40%
EIFAX
HYLS

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и HYLS

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 1.79%, в то время как у First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.79%
3.35%
EIFAX
HYLS