PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFAX с HYLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIFAX с HYLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) and HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF) are both funds - EIFAX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance, while HYLS is a High Yield Bonds fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, EIFAX returned 5.05%/yr vs 4.36%/yr for HYLS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EIFAX charges 0.47%/yr vs 1.01%/yr for HYLS.

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и HYLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у HYLS с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции EIFAX превзошли акции HYLS по среднегодовой доходности: 5.05% против 4.36% соответственно.

EIFAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.60%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.05%

HYLS

1 день
0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.24%
3 года*
7.90%
5 лет*
2.96%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIFAX и HYLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		0.69%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.16%
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		0.38%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-2.46%6.39%

Correlation

The correlation between EIFAX and HYLS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

First Trust Tactical High Yield ETF

Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с FHYSXEIFAX с IBHE
Часто сравнивают с HYLS:
HYLS с HYUPHYLS с FFTWXHYLS с HYGHHYLS с HYGHYLS с VOOHYLS с SCHDHYLS с AGG

Доходность на риск

EIFAX vs. HYLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFAX c HYLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFAXHYLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.51

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.33

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.70

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

7.25

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFAX vs. HYLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLS равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и HYLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFAXHYLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

0.45

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.65

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.68

+0.52

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и HYLS

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и HYLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIFAXHYLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-22.99%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-3.09%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.43%

-3.96%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-15.75%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-22.99%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.15%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.73%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и HYLS

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 0.64%, в то время как у First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIFAXHYLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.17%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

2.90%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

3.50%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

6.62%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

6.70%

-2.25%

Сравнение комиссий EIFAX и HYLS

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и HYLS

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности HYLS в 6.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.61%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.70%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%

Часто задаваемые вопросы

EIFAX and HYLS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYLS has higher volatility (1.17%) compared to EIFAX (0.64%). In terms of maximum drawdown, EIFAX dropped -40.28% vs HYLS's -22.99%.

HYLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIFAX и HYLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор