PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYG с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYG с BYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both exchange-traded funds - GHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index, while BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GHYG returned 4.76%/yr vs 2.99%/yr for BYLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GHYG charges 0.40%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.

Доходность

Сравнение доходности GHYG и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции GHYG превзошли акции BYLD по среднегодовой доходности: 4.76% против 2.99% соответственно.

GHYG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.29%
3 года*
8.95%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.76%

BYLD

1 день
0.13%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.74%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.24%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYG и BYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		0.58%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.37%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%

Correlation

The correlation between GHYG and BYLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2014 г.

0.43

The correlation between GHYG and BYLD shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GHYG и BYLD

Секторы
GHYG
BYLD

Коммунальные услуги

99.5%

-

Недвижимость

0.5%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

GHYG
99.5%
BYLD

-

Недвижимость

GHYG
0.5%
BYLD
0.8%

Сырьевые материалы

GHYG

-

BYLD

-

Коммуникационные услуги

GHYG

-

BYLD

-

Потребительский циклический сектор

GHYG

-

BYLD

-

Потребительский защитный сектор

GHYG

-

BYLD

-

Энергетика

GHYG

-

BYLD
99.2%

Финансовые услуги

GHYG

-

BYLD

-

Здравоохранение

GHYG

-

BYLD

-

Промышленность

GHYG

-

BYLD

-

Технологии

GHYG

-

BYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHD
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с FBNDBYLD с BONDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGG

Доходность на риск

GHYG vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYGBYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.78

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.65

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.50

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

10.15

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYG vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYGBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GHYG и BYLD

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и BYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYGBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-14.75%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-2.71%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-3.94%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-14.65%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-14.75%

-12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.21%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.51%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.67%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и BYLD

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYGBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.42%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

2.94%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

3.82%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

5.19%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

5.43%

+3.34%

Сравнение комиссий GHYG и BYLD

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и BYLD

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности BYLD в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%

Часто задаваемые вопросы

GHYG and BYLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHYG has higher volatility (1.91%) compared to BYLD (1.42%). In terms of maximum drawdown, GHYG dropped -27.36% vs BYLD's -14.75%.

On 10-year performance, GHYG leads with 4.76% vs 2.99% for BYLD. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BYLD has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GHYG has performed better with a 4.76% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for GHYG.

GHYG has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 5.35% for BYLD.

GHYG is categorized as High Yield Bonds, while BYLD is Intermediate Core-Plus Bond. GHYG tracks Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index, while BYLD tracks Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Their fees differ too: 0.40% for GHYG and 0.17% for BYLD.

BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYG и BYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор