Сравнение GHYG с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
GHYG и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -0.81% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 6.68% | 13.47% | -3.79% | 8.97% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 5.06% против 11.68% соответственно.
GHYG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и ACWI
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
GHYG vs. ACWI — Ранг доходности на риск
GHYG
ACWI
Сравнение GHYG c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.82 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.87 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 8.55 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GHYG и ACWI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и ACWI
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и ACWI
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -56.00% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -11.76% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -26.42% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -33.53% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -6.04% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -8.68% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.57% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и ACWI
Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 2.51%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 6.23% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 10.08% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 17.50% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 15.96% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 17.08% | -8.30% |