Сравнение GHYB с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
GHYB и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYB и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYB и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.22% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 6.38% | 14.55% | -2.01% | 0.27% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%.
GHYB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYB и HYHG
GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
GHYB vs. HYHG — Ранг доходности на риск
GHYB
HYHG
Сравнение GHYB c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYB | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.86 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.29 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.77 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 8.44 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.86 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GHYB и HYHG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и HYHG
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.08% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок GHYB и HYHG
Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -25.71% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.03% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -9.21% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.55% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -3.08% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.89% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и HYHG
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) составляет 2.05%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что GHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.35% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 4.48% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 8.09% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 8.12% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 9.20% | -0.85% |