PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYB с GEMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYB с GEMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD).

GHYB и GEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GHYB и GEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYB и GEMD

2026 (YTD)2025202420232022
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		-0.32%9.38%7.76%12.13%-6.77%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		-1.32%13.67%3.31%8.51%-15.70%

Доходность по периодам

С начала года, GHYB показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у GEMD с доходностью -1.32%.

GHYB

1 день
0.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
7.39%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с FALNGHYB с SJNKGHYB с HYGGHYB с SPHYGHYB с SHYGGHYB с HYGH
Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с VWOBGEMD с GEMGEMD с NEMD

Сравнение комиссий GHYB и GEMD

GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GEMD в 0.39%.

GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GHYB vs. GEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYB c GEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYBGEMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.94

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.01

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

8.23

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYB vs. GEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYB на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEMD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYB и GEMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYBGEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.14

+0.39

Корреляция

Корреляция между GHYB и GEMD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и GEMD

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности GEMD в 6.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		6.55%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHYB и GEMD

Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и GEMD.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYBGEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-24.56%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-4.64%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-3.32%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-8.48%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.13%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и GEMD

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) составляет 2.06%, в то время как у Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что GHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYBGEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.02%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

4.14%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

6.52%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

10.08%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

10.08%

-1.73%