Сравнение GHYB с GCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR).
GHYB и GCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYB и GCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYB и GCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 5.02% |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.22% | 0.51% | 5.79% | -13.83% | -1.88% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYB показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у GCOR с доходностью 0.09%.
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
GCOR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYB и GCOR
GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GCOR в 0.08%.
Доходность на риск
GHYB vs. GCOR — Ранг доходности на риск
GHYB
GCOR
Сравнение GHYB c GCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYB | GCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.31 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.75 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 4.79 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYB | GCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.10 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между GHYB и GCOR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и GCOR
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности GCOR в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.07% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYB и GCOR
Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки GCOR в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и GCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYB | GCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -18.94% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -2.53% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -18.63% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -3.58% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -8.13% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.92% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и GCOR
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что GHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYB | GCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.60% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.45% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 4.30% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 5.78% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 5.57% | +2.78% |