PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHY с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHY с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GHY и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHY и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHY
PGIM Global High Yield Fund		-3.73%10.46%20.25%17.29%-20.04%12.73%6.33%26.51%-3.54%4.38%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, GHY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции GHY превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 6.99% против 5.22% соответственно.

GHY

1 день
0.26%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-4.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
5.26%
10 лет*
6.99%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global High Yield Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с GHY:
GHY с JBBBGHY с VOOGHY с AWFGHY с HYGHGHY с ISDGHY с JPIEGHY с JAAA
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGX

Сравнение комиссий GHY и PBHAX

GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
GHY
PGIM Global High Yield Fund

Доходность на риск

GHY vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHY
Ранг доходности на риск GHY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHY: 22
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHY c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.68

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

2.48

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.30

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

9.48

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHY vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHY и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.68

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.96

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.34

-0.97

Корреляция

Корреляция между GHY и PBHAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHY и PBHAX

Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHY
PGIM Global High Yield Fund		10.79%10.21%10.23%11.09%11.62%8.35%8.67%8.04%7.72%7.77%8.53%10.07%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок GHY и PBHAX

Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.35%

-28.80%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-2.94%

-12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-16.22%

-13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-21.14%

-20.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-1.65%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-2.88%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

0.71%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GHY и PBHAX

PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

1.41%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

2.47%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

3.82%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

5.01%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

5.48%

+9.81%