PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHY с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHY с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GHY и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global High Yield Fund (GHY) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHY и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
GHY
PGIM Global High Yield Fund		-3.73%10.46%20.25%17.29%-20.04%-1.51%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, GHY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

GHY

1 день
0.26%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-4.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
5.26%
10 лет*
6.99%

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global High Yield Fund

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с GHY:
GHY с JBBBGHY с VOOGHY с AWFGHY с HYGHGHY с ISDGHY с JAAAGHY с HIO
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий GHY и JPIE

GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
GHY
PGIM Global High Yield Fund

Доходность на риск

GHY vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHY
Ранг доходности на риск GHY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHY: 22
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHY c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

2.74

-3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

3.66

-3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.69

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.41

-3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

18.78

-19.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHY vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHY и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.74

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.95

-0.58

Корреляция

Корреляция между GHY и JPIE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHY и JPIE

Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHY
PGIM Global High Yield Fund		10.79%10.21%10.23%11.09%11.62%8.35%8.67%8.04%7.72%7.77%8.53%10.07%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHY и JPIE

Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.35%

-9.96%

-31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-1.72%

-13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-0.53%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-2.17%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

0.31%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GHY и JPIE

PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

0.87%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

1.09%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

2.11%

+14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

3.57%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

3.57%

+11.72%