Сравнение GHY с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GHY и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHY и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | -4.48% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GHY показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции GHY превзошли акции HYGH по среднегодовой доходности: 6.97% против 6.50% соответственно.
GHY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -5.29%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.97%
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHY и HYGH
GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
GHY vs. HYGH — Ранг доходности на риск
GHY
HYGH
Сравнение GHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHY | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.06 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 1.36 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.18 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 8.72 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.06 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.94 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GHY и HYGH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHY и HYGH
Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.87% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок GHY и HYGH
Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.35% | -23.88% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -4.07% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -8.24% | -21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -23.88% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -0.26% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.26% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 0.90% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHY и HYGH
PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 1.82% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 2.97% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 7.11% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 7.05% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 8.39% | +6.90% |