Сравнение GHY с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности GHY и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHY и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | -3.73% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GHY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции GHY уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 6.99% против 7.56% соответственно.
GHY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.99%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHY и FAGIX
GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
GHY vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
GHY
FAGIX
Сравнение GHY c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHY | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 2.05 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.84 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.33 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 13.92 | -14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHY | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.05 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.92 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.97 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.86 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между GHY и FAGIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHY и FAGIX
Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.79% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок GHY и FAGIX
Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHY | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.35% | -37.97% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -4.41% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -15.42% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -28.45% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -2.22% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -7.01% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 1.06% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHY и FAGIX
PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHY | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 2.86% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 4.70% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 7.05% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 6.49% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 7.79% | +7.50% |