PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHVIX с GMWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHVIX с GMWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX).

GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GHVIX и GMWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHVIX и GMWAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GHVIX
GMO High Yield Fund		-0.70%9.39%1.41%12.94%-8.06%10.90%5.38%8.91%3.98%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		3.33%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-4.14%

Доходность по периодам

С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GMWAX с доходностью 3.33%.

GHVIX

1 день
0.76%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.71%
1 год
7.02%
3 года*
6.23%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

GMWAX

1 день
1.68%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.33%
6 месяцев
8.68%
1 год
23.07%
3 года*
12.37%
5 лет*
5.62%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO High Yield Fund

GMO Global Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с GHVIX:
GHVIX с TAHTXGHVIX с SPYGHVIX с PEYGHVIX с PDIGHVIX с HYLDGHVIX с GMGEXGHVIX с GIOTX
Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с SPGPGMWAX с PMFYXGMWAX с IPIRXGMWAX с GIOTXGMWAX с GABFXGMWAX с GOFIX

Сравнение комиссий GHVIX и GMWAX

GHVIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%.

GHVIX
GMO High Yield Fund
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund

Доходность на риск

GHVIX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHVIX
Ранг доходности на риск GHVIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHVIX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHVIXGMWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.23

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.02

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.90

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

11.96

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHVIX vs. GMWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHVIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMWAX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHVIX и GMWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHVIXGMWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.23

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.30

+0.32

Корреляция

Корреляция между GHVIX и GMWAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHVIX и GMWAX

Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности GMWAX в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHVIX
GMO High Yield Fund		5.72%5.68%7.96%4.37%8.11%19.00%2.10%7.76%3.83%0.00%0.00%0.00%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.72%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%

Просадки

Сравнение просадок GHVIX и GMWAX

Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GMWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHVIXGMWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-41.69%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-8.00%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-22.47%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-5.09%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-11.29%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.94%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GHVIX и GMWAX

Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.72%, в то время как у GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHVIXGMWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

4.25%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

6.70%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

10.52%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

9.96%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

10.30%

-1.37%